포지션 현황
현재 포트폴리오 상태
2026-04-11 ATTACK 진입 이후 실시간 추적 중
포지션
ATTACK
STATE 2 — 100% BTC
현재 BTC 가격
$71,649
진입 $72,702 대비 -1.4%
GBT 모델 (v2) OOS CAGR
+12.4%
2024~2025 OOS / 18회 거래
GA 최고 Sharpe
5.528
Gen 7 완료 (Gen 1 대비 +3.6%)
PPO 에이전트 백테스트 CAGR
+17.6%
2018~2025 전체 / MDD 14.9%
GBT Walk-Forward 평균 F1
0.711
4-Fold / Precision 76% / Recall 73%
2022 하락장 수익률
+5.2%
BTC -73% 구간에서 생존
청산 조건
미충족
FG≤40 AND MA7>MA14 유지 중
시스템 설계
3중 레이어 바닥 탐지 파이프라인
매시간 크론잡으로 실행 — signal_monitor.py
1
GBT 확률 모델
22차원 선행지표
(가격구조 8 + 매크로 5 + 센티먼트 3 + 온체인 4 + 펀딩레이트 2)
P(bottom | features) → 0~1
ALERT ≥ 0.35
MODERATE ≥ 0.50
STRONG ≥ 0.65
ML · GradientBoosting
→
2
실시간 선물 신호
Binance 실시간 OI/L/S
OI 5%+ 급락
→ 강제 청산 발생
L/S 비율 < 0.95
→ 공매도 우세 (반전 준비)
실시간 · Binance API
→
3
규칙 기반 필터
P3: MA7 > MA14
→ 필수 조건 (하락추세 진입 차단)
P1: USDT 시총 피크아웃 OR DXY 하강
P2: Fear&Greed < 25
→ 선택적 확인 신호
규칙 기반 · Score 3
→
!
최종 신호 출력
STRONG: Score3 OR (GBT≥STRONG AND P3 AND P1/P2)
MODERATE: (GBT≥MODERATE AND P3)
ALERT: GBT≥ALERT
→ Discord 웹훅 알람
Discord 알람
백테스트 결과
포트폴리오 자산 곡선 (2018~2025)
PPO 에이전트 바벨 전략 vs BTC 단순 보유 — 초기 자본 100,000 기준
누적 자산 곡선
PPO (보라) vs BTC 단순보유 (주황) — y축: 자산 (만원 단위)
최대 낙폭 (MDD) 추이
포트폴리오 MDD % — 2022 최대 12.6%
하이퍼파라미터 최적화
유전 알고리즘 Gen 1~8 Sharpe 진화
PPO 하이퍼파라미터를 GA로 탐색 — 세대 당 개체 5개, 5-Fold 검증
세대별 Sharpe 진화
군 평균 (점선) vs 최고 개체 (실선)
Gen 7 최적 파라미터 (최종 채택)
Sharpe Ratio
5.528
Gen 1 대비 +3.6%
λ (PPO lambda)
24.83
GAE 장점 가중치
Learning Rate
0.001
Gen 1 대비 ×1.5
GBT v2 — 바닥 탐지 검증
Walk-Forward 4-Fold 검증 결과
22차원 피처 (펀딩레이트 포함) — 확장 윈도우 검증, OOS 연도별 성과
Fold별 F1 / Sharpe
2021~2024 OOS 구간별 성과
Fold 상세 결과
| OOS 연도 |
F1 |
승률 |
평균 수익 |
Sharpe |
성격 |
2021
학습: 2018~2020 |
|
27% |
+4.5% |
0.45 |
상승장 |
2022
학습: 2018~2021 |
|
23% |
-6.0% |
-1.01 |
하락장 |
2023
학습: 2018~2022 |
|
75% |
+13.0% |
1.43 |
회복장 |
2024
학습: 2018~2023 |
|
67% |
+14.1% |
1.32 |
상승장 |
| 평균 |
0.711 |
48% |
+6.4% |
0.55 |
— |
⚠ 2022 하락장: F1=0.738로 높지만 Sharpe=-1.01 — P3 필터(MA7>MA14)가 이 구간 진입 차단 역할.
실전에서는 2022 손실 방어 가능.
피처 중요도 Top 10
GBT v2 학습 기준 — "무엇이 바닥을 만드는가"
GBT v1 (20차원)
+10.2%
OOS 2024~2025 CAGR
GBT v2 (22차원) ✓ 채택
+12.4%
펀딩레이트 2개 피처 추가 (+2.2%p)
거래 횟수 (OOS)
18회
2년간 / 구 Score3 = 연 0.5회
승률 (OOS)
39%
승률 낮아도 평균 수익 +3.1%
실시간 신호
현재 3중 레이어 상태
2026-04-12 기준 — 매시간 signal_monitor.py 자동 실행
LAYER 1 — ML
GBT v2 확률 모델
22차원 선행지표 → P(bottom)
LAYER 2 — 실시간
선물 시장 신호
Binance 실시간 OI / L/S 비율
LAYER 3 — 규칙
확인 신호 (Score 3)
P1 + P2 + P3 규칙 기반 검증
P2: F&G=14 (진입 시 충족, 회복 중)
시스템 철학
Anti-Fragile 핵심 원칙
탈레브 바벨 전략 + 비선형 동역학 + 강화학습
⚖️
예측하지 않는다
미래 예측이 아닌 현재 국면 탐지.
"숲 안에 있을 때 지금이 어디인지 모른다"
→ 구조가 먼저, 반응은 나중
🛡️
죽지 않는다
MDD < 20% 하드 게이트.
2022 BTC -73%에서도 +5.2% 수익.
생존이 수익률보다 우선
🧬
충격으로 강해진다
GA로 파라미터 진화, PPO로 전략 진화.
매주 자동 evolve.py 실행.
데이터가 쌓일수록 v3 → v4 발전
탈레브 바벨 전략 구조
90%
안전 자산
현금 · 단기채 · 스테이블
연 4.5% 무위험 수익
손실 제한: MDD 하드게이트
10%
볼록 베팅
BTC
바닥 탐지 시
→ 30~40%
(ATTACK)
⚔ ATTACK (현재): STATE 2 — BTC 100% 포지션 / 진입 $72,702 / GBT STRONG + P3 + P2 충족